FRM2.MR: xác suất type 1 và type 2, exceedance

[Teaching Assistant]

16/04/2021 at 4:44 pm

Học viên: Cô ơiii, cô cho em hỏi 1 chút lq đến xác suất type 1 và type 2. Nếu như type 1 em đang hiểu là model đúng tuy nhiên mình vẫn reject nhầm do exceedances của nó từ 5 trở lên nên xác suất bẳng tổng xác suất từ 5 trở nên. TUY NHIÊN, đối với type 2 TAI  SAO mình ko lập luận là model sai nhưng exceedance lại rơi vào 1 đến 4 và xác suất type 2 bằng tổng xác suất exceedances từ 1 đên 4 ạ,

Giảng viên: Đúng như em nói đấy chứ. Chỉ có điều là phải chọn 1 cái sai để tính tổng xs từ 1-4 chứ ko đc dùng luôn cái đúng lúc trước. Và vd về cái sai ở đây là giả sử q bản chất nó là VaR 97%, chứ Var 99% đúng của nó phải to hơn nhưng nó lại lấy cái Var 97% thấp hơn đó để claim là Var 99%, thì nó vẫn có thể “thoát tội” với xs nào

Học viên: À em hiểu rồi, percentile thấp hơn nhưng kêu q cao hơn để giữ ít vốn hơn,, tại em cứ nhớ là xác suất type 1 là p thì type 2 là 1 trừ p. Chứ thực ra alpha type 1 và beta ở type 2 ko lq với nhau, em cảm ơn cô ah

11/7/2019