FRM2. MR: mean, sigma, Var 1m, Var 1Year

[Teaching Assistant]

19/04/2021 at 10:37 am

Học viên 1: 

Học viên 2: Expected return 10days phải là E(r) 1 day  nhân 10. Còn Var 10 days là var 1 day nhân 10^1/2

Giảng viên: Chuẩn rồi. Cái công thức Var này bằng Var kia nhân căn t (ở đâu đó trong sách Part 1 or 2) chỉ đúng khi mean = 0 thôi. Đấy là 1 cái công thức cực kỳ “vô trách nhiệm”, dùng hết sức cẩn thận nhé

11/11/2019