FRM2.MR: abs var, VaR%, Weight, benchmark

[Teaching Assistant]

19/04/2021 at 9:05 am

Học viên: cô cho em bỏi là abs var làm sao tính ra 1,99. em viết bảng excel ra tính cộng thì ra 2.136

Giảng viên: Nó là sai số do các ô bên trên của cột đó bị làm tròn lên nhiều em ạ. Em thử lấy cột VaR% (0.022, 0.065 …) nhân với cột Weight của benchmark ở bảng trên đó (1%, 1.25%, 2%…) rồi cộng lại thì chắc ra sát hơn chút.

Học viên: dạ, em làm đúng như thế đấy ạ

Giảng viên: Thế à, chênh cũng ít thôi 0.146 thôi mà, Chắc là do display của những cột đầu tiên

Học viên: tại các cột khác lại khớp, nên em lăn tăn quá ạ, em thấy 0,146 là nhiều í chứ ạ

Giảng viên: Em thử số liệu này xem có chuẩn không.

Đây là ví dụ trong sách GARP. Khả năng là sách Schweser sửa số của vd sách GARP xong quên không sửa kết quả 1.99 🙂

Học viên: còn 2.07, gần hơn rồi cô ạ

Giảng viên:Sai số 0.08 do display chắc là ok rồi. Như vậy yên tâm là nguyên tắc là hiểu đúng rồi nhé. Còn ví dụ của Schweser thỉnh thoảng chưa chuẩn là bình thường thôi.

1/8/2019