- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 3 năm by
.
FRM2.CR: tính probability, biomial, CVaR
-
Học viên 1: Các bạn ơi cho mình hỏi, Bài này họ tính probability theo công thức nào nhỉ? Mình thử biomial nhưng cũng ko đúng
Học viên 2: binomial mà bạn, 1-month PD = 0.3396% -> EL = P(0 default) + P(1 default) + P(2 default) + P(3 default) = (1-PD)^3*0 + 3C1*(1-PD)^2*PD*1 + 3C2*(1-PD)*PD^2*2 + PD*3*3
Sau đó dùng công thức CVaR = Loss @ 99% – EL
14/11/2019
Viewing 1 post (of 1 total)
You must be logged in to reply to this topic.
