FRM1.QA: Quant Questions trong Practice Questions, Bernoulli

[Teaching Assistant]

27/08/2021 at 11:01 am

Học viên: Cô và mng cho em hỏi bài này với ạ. 2 bài này đều theo pp Bernoulli. Trong Bernoulli thì xs success ứng vs X=1, failure ứng với X= 0. Như 2 bài dưới em làm xs default = failure ứng với X= 0 thì ra sai ạ

Giảng viên: đáp án của họ là câu nào? Em tính ra Skewness bao nhiêu, Kurtosis bao nhiêu, khác nhiều không? Cô chưa thấy em nói cách tính và đáp số của em nên chưa thể comment đúng sai ở đâu được

Học viên: Bài 10 em làm ra đáp án S= -4.13, đáp án của họ là + 4.13 ạ

Nhưng nếu bài 10 em để ngược lại P(D)= P(X=1) = 0.05 thì lại ra đáp án đúng giống sách ạ

Giảng viên: kiến thức em nắm tốt quá ?. Đúng rồi, ở đây họ cho xs default 5% nên default coi là success, là 1.

Vậy là em đã tự xử lý được vấn đề rồi phải không?

Học viên: Dạ em chưa hiểu tạo sao default lại coi là success ạ, cô xme giúp em bài 12 nếu em coi default là success thì ra kết quả sai, coi default là failure thi mới ra đứng đáp án ạ.

Thưa cô, các bài ko cố định default đc coi là success hay là failure ạ?

Giảng viên: Với bài 10 thì cô nghĩ em dễ dàng chọn đáp án đúng, vì không có cái nào S=-4.13 cả phải không? Câu hỏi kiểu trắc nghiệm nó tiện ở chỗ đó, đề bài có thể để mở, không nhất thiết phải quá chặt chẽ.

Đề bài mà chặt chẽ thì họ sẽ phải nói rõ hơn em ạ. 

Còn câu kia em làm thế nào thì chụp cho các bạn tham khảo luôn nữa nhé. Bình thường các câu hỏi trong group đều phải chụp kèm đáp án.

Học viên: Dạ vâng ạ, e ghi cẩn thận lại rồi e chụp luôn ạ. Bài 12 em làm như thế này ạ. Ở bài này em lại coi default là failure ạ. 

Giảng viên: Bài 12 phương pháp của em đúng rồi. Nhưng bản chất sâu xa của bài này thì không phải là xs của 0,1 mà là p($0) nếu default mất trắng và p($100) nếu không default. Vì đề bài hỏi portfolio value. Nếu em làm lại theo đúng trình tự em đã làm nhưng thay 0,1 bằng 0,100 thì em sẽ ra thế nào? Giống nhau phải không?

Như vậy bài 12 có X rất rõ ràng, là porffolio value 0 (nếu default) hoặc 100.

Bài 10 phải tự ám chỉ 0,1 và như cô nói nếu success là 1 thì thông thường default sẽ là 1 vì đối tượng quan tâm ở đây là xs default. Đề bài nếu nói rõ ràng hơn thì tốt, còn không thì mình cũng khó chọn sai đáp án vì chuyện cái nào là 0 cái nào là 1 được, nhất là khi 4 đáp án có 4 cái K khác nhau.

Tuy nhiên bài tính dài dòng kiểu này ít khi có trong đề thi thật. Bài của Bionic Turtle thường bị quá nặng về tính toán trong khi đi thi nhiều lý thuyết hơn. Tính toán giúp mình hiểu lý thuyết thì cũng không có gì hại cả. Nhưng nếu muốn “trúng tủ” dạng bài nhiều hơn thì các bạn nên tìm bài tập “Golden Future” trong link Dropbox mà làm.

Học viên: Dạ vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Em làm bài tập này ở file Quant Questions trong Practice Questions. Làm xong em sẽ làm thêm bài tập Golden Future ạ. Em cảm ơn cô nhiềuuuu 

4/8/2021