Search
Generic filters
Exact matches only

FRM1.FMP&VL: two-step model, single step

Trang chủ Forums FRM® Part I FRM® part I – FMP & VL FRM1.FMP&VL: two-step model, single step

FRM1.FMP&VL: two-step model, single step

  • Học viên: Cho e hỏi câu số 22 golden future phần VL với ạ.e chưa hiểu tại sao lại ra 57.6%  

    E đag thay số vào như này ạ (e^(0.12×6/12) – 0.8)/(1.2-0.8) 

    Đáp án của e là 65.46 và đáp án bài là 57.61% 

    Giảng viên: Thầy ghi lại bài giải em nhé: 

    P(up) = (e^(rt) – d)/(u-d) = (e^(0.12*3/12) – 0.8)/(1.2 – 0.8) = 57.61% 

    Học viên: Thầy cho e hỏi tại sao t lại là 3 ạ? 

    Giảng viên: Cùng đọc lại đề bài nhé 

    Thầy thấy em có underline đoạn “single step”, quan điểm của em thế nào?  

    Học viên: E đag nghĩ là 6 tháng ạ 

    Giảng viên: Bên trên có “two-step model” có ý nghĩa gì không?  

    Mark đang muốn bán một quyền chọn bán thời hạn 6 tháng, muốn định giá quyền chọn này dùng mô hình 2-step. Như vậy mỗi step là 3 tháng.  

    Ngoài ra, folder học liệu cũng có đáp án của các câu hỏi này, FYI. 

    Học viên: Vâng.e sẽ xem lại phần binomial này ạ. 

     23/9/2023 

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Skip to toolbar