- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 2 năm by
.
FRM1.FMP&VL: Công thức approximation theo delta-gamma
-
Học viên: Thầy Lộc ơi cho em hỏi câu sau ạ
Đây là đáp án ạ
Em muốn hỏi là trong công thức approximation theo delta-gamma phía trước 1/2*gamma là cộng sao trong bài này mình lại để trừ ạ
Giảng viên: đổi ngược lại thành – (delta + 1/2 gamma) đi em, kết quả là -300k. Như vậy độ lớn của VaR là 300k.
FRM1.17 9/3/2022
Viewing 1 post (of 1 total)
You must be logged in to reply to this topic.
