- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 3 năm by
.
CFA3.IND: Forward conversion with options
-
Học viên: tại sao “the forward conversion with options avoids counterparty risk”
cũng short future mà sao lại riskless
Câu giải thích A sai
Nói là forward conversion không có counterparty risk ạ?
Giảng viên: Em hiểu forward conversion with options là như thế nào?
Học viên: sell call – buy put để tạo ra cái short underlying asset
buy put cũng có counterparty risk
Giảng viên: Hiểu vậy đúng rồi. Cô không rõ trong đề bài có nói thêm thông tin gì không, nhưng options thì có exchange-traded options thì không có counterparty risk. Em thử xem đề bài có nói gì tới cái này không?
CFA3.16 10/6/2019
Viewing 1 post (of 1 total)
You must be logged in to reply to this topic.
