- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 1 năm by
.
CFA3.EVA: Risk attribution analysis theo cách relative
-
Học viên 1: Mình gặp bài practice này trong curriculum và có thắc mắc như sau:
Ở chỗ nào trong đầu bài suggest là làm risk attribution analysis theo cách relative vậy? Chỗ nào nói rằng hoặc imply rằng portfolio được managed against a benchmark vậy, mình đọc hoài không ra. Mình hoàn toàn có thể làm absolute risk attribution analysis và chọn đáp án B chứ?
Thank you!
Học viên 2: Câu hỏi là về risk attribution, do đó:
– Đáp án A: sai vì là return attribution.
– Đáp án B: sai vì đó là risk attribution theo phương pháp bottom-up.
Câu giải thích cho đáp án C có đề cập đến việc managed against benchmark thì mình thấy không liên quan cho lắm. Mấu chốt ở đây là portfolio follow top-down investment process nên chỉ có đáp án C là đúng
Học viên 1: OK mình thấy rồi, đúng là đọc đáp án thấy toàn giải thích liên quan đến relative to benchmark nên ko biết lấy đâu ra trong đề bài, và mình overlook khái niệm “marginal contribution” là signature của bottom up. Cám ơn bạn.
CFA3.18 29/7/2022
You must be logged in to reply to this topic.
