CFA3.DERI: covered call sách Schweser

[Teaching Assistant]

16/04/2021 at 11:57 am

Học viên 1: Các thầy cô ơi, cho em hỏi phần covered call môn Derivatives sách Schweser có lấy ví dụ: giá cổ phiếu hiện tại là $52.14, người nắm giữ cp thực hiện short call option với X=$50 và nhận về premium là $4.8. Em không hiểu tại sao X chỉ thấp hơn 52.14 có 2.14 thôi nhưng lại nhận về được những 4.8? Em cảm ơn ạ.

Học viên 2: Value của option gồm time value và intrinsic value. Phần chênh (52.14-50) mới là intrinsic value

CFA3.18 15/8/2020