CFA2.QM: Time-series, hàm AR hồi quy Yt với Yt-1, test cointegration

[Teaching Assistant]

11/05/2021 at 4:12 pm

Học viên: bài Time-series, khi mình dung một hàm AR hồi quy Yt với Yt-1, khi dung DF test thì 2 vế đều trừ đi Yt-1, thành delta t= bo+g Yt-1+ epxilon t, nhưng khi sử dung DF test cho việc test Cointegration thì em không biết hai vế trừ Yt-1 hay Xt-1, vì lúc này hàm là hồi quy của 2 chuổi Yt và Xt ạ.

Và trong bản tóm tắt assumption violations trong bài Multiple regression, với bệnh serial correlation em thấy cô ghi là rho epxilon i và epxilon j = 0, nhưng hình như nó là rho epxilon i và rho epxilon i+1 phải không cô, vì phần sau mấy bạn hỏi sao không dùng DW test cho bài time series thì cô có giải thích là DW chỉ cho 2 epxilon gần nhau, ríu rít với nhau (positive) hoặc bật như bóng bàn (negative).

Giảng viên: để trả lời 2 câu hỏi của em:

1. Em check lại mindmap nhé, test cointegration là mình run regression Y và X xong test DF trên EPXILON của cái regression này chứ không phải là test DF trên Y hay X
2. Nguyên bản trong sách thì là họ dùng i và j và không giải thích gì thêm về 2 bài tests khác nhau liên quan tới serial correlation, nên cô giữ nguyên i,j như trong sách nhưng giải thích bổ sung là trong trường hợp dữ liệu là time series thì có thể hiểu i là t và j=t+1 để các bạn dễ phân biệt.

23/1/2020