CFA2.QM: TIME SERIES, Autoregressive conditional heteroskedasticity

[Teaching Assistant]

11/06/2024 at 4:13 pm

Học viên: cho em hỏi tí là trong môn QUANT, Reading TIME SERIES thì ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity) vừa là “người tốt” vừa là “người xấu” phải ko ạ (theo cách nói của cô trong Video)? Nó tốt vì giúp predict được error từ error của quá khứ, nhưng xấu vì nếu forecast được rồi thì error mất đi tính randomly. Em hiểu như vậy thì có đúng ko ạ? 

Giảng viên: Đúng rồi em. Bản chất là xấu, nhưng có thể lợi dụng cái xấu đó để có lợi. 

29/11/2022