CFA2.QM: lag 1, autocorrelation, time series, the model is correctly specified

[Teaching Assistant]

16/04/2021 at 10:13 am

Học viên: cô cho em hỏi là nếu ra bảng như này thì mình phải bỏ đi lag 1 đúng không cô, em thấy bài giải nó nói là  chỉ quan tâm đến autocorrelation chứ không quan tâm đến việc bỏ lag ,xong bảo  the model is correctly specified. em cảm ơn ạ

Giảng viên: Nhìn cái bảng này cô không hiểu. Chắc em chịu khó chụp lại toàn bộ câu hỏi và đáp án thì cô mới xem và trả lời thắc mắc được

Học viên: dạ thực ra bài này em hiểu ý sơ sơ ý của họ nhưng chỉ thắc mắc chút là nếu mình chạy hồi quy đa biến mà có một biến có hệ số b k significantly different from 0 thì pt mình chạy ra k phải loại biến đấy mà để vẫn được à cô. kiểu k ảnh hưởng ấy ạ.

Giảng viên: Vấn đề ở đây là bài này là time series chứ không phải hồi quy đa biến bình thường nên nếu không có các thông tin khác thì cô không thể trả lời được em ạ. Nếu không thì em cần phải đọc kỹ lại bài time series Cô đoán bài này là đã test và chốt là có auto lag 1 rồi, giờ mục đích chỉ là tìm thêm có các lags khác không

Học viên: dạ đây ạ, e chỉ thắc mắc chỗ model is correctly specified thôi, vì em nghĩ là nếu hệ số k significantly thì k đc ấy ạ

Giảng viên: Với time series thì việc test có lags không mà chạy thẳng hồi quy với các biến lags thì không ổn, vì nó bị lỗi kiểu bố-ông-cụ, nên mới phải test gián tiếp qua correlations của các ép xi lon, là những giá trị đã được trích xuất bớt bố-ông-cụ

Thực ra thắc mắc của em hợp lý mà. Lag 1 nó giống như một cái bắt buộc, là cánh cửa dẫn về quá khứ ý nên dù nhìn t stat của nó không có ổn nhưng vẫn phải giữ lại. Quarterly sales như bài này thì chủ yếu là liên quan tới lag 4 thôi nên nhìn lag 4 có t stat rất đẹp, còn lag 1 không đẹp chút nào.

Học viên: dạ nãy e đọc k kĩ nên thấy d xong đánh luôn k đọc vế sau. vì e làm phần này thấy nhiều cái lag1 t-test k thõa mãn nhưng nó vẫn cho và predict nên hơi lấn cấn. em cảm ơn cô ạ

17/4/2020