CFA2.DER: P(usd-float) t= 300 tính như thế nào?

[Teaching Assistant]

28/07/2021 at 4:09 pm

Học viên: P(usd-float) t= 300 tính ntn  ? Em hiểu là mình sẽ chiết khấu par và khoản tiền gần nhất trong tươg lai về 300. Nghĩa là chiết khấu P float 360 về. Nhưng lãi suất chiết khấu ở đây mình dùng theo cái nào ạ ?

Giảng viên: chiết khấu từ đâu về đâu thì dùng lãi suất đấy 

Học viên: Đề cho dữ liệu về 90-day rate của Usd = 5.6 nghĩa là tại t= 270 mình biết lãi suất của t=360 là 5.6. 

Nhưng lại đang đứng ở t=300 nên em ko hiểu lắm ạ

Giảng viên: cho lãi suất tại t=270 để tính coupon 

lãi suất chiết khấu thì dùng 5.4%; còn 5.6% để tính coupon tại t=360 bạn ah. 

1/12/2018