- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 3 năm by
.
CFA2.DER: cách tính P floating,
-
Học viên: Thầy Lộc ơi, thầy tính giúp em P floating của câu 10 trong bài này giúp em với ạ. Vì cách tính Pfixed thì em hiểu còn Pfloating thì chưa hiểu lắm. Em cảm ơn thầy
Em hiểu là đến ngày settlement date thì value = par(câu 10b ở trên thì Pfloating at 180d= 1par), nhưng nếu ở thời điểm 90 ngày ( như trong Schweser) thì value at 90d= par+first coupon payment và hình như điều này chỉ xảy ra cho 90d thôi?, thầy giải thích giúp em
Giảng viên: thầy chưa hiểu câu hỏi của em. câu 10 có hỏi về thời điểm 90 ngày gì đâu nhỉ? Hay là em tự đặt ra giả định đó???
Học viên: Thầy ơi, e đã xem lại video, em hiểu là nếu tính Pfloating thì = par; nhưng để lấy dòng tiền cuối gần nhất để chiết khấu về một thời điểm t ( khác reset date) thì phải lấy par+ coupon của floating bond rồi mới chiết khấu. E hiểu vậy có đúng kg ạ?
Giảng viên: Đúng rồi em. Lấy par và coupon của ngày reset date tiep theo gần nhất, chiết khấu về hiện tại. Ra giá trị của hòn đá floating
Học viên: Dạ, và lấy ls libor của cả quý
Giảng viên: Coupon của hòn đá float ấy được tính bằng Libor tại ngày reset date gần nhất trong quá khứ (last reset date)
29/11/2018
You must be logged in to reply to this topic.
