CFA1.QM: regression của quant; covariance; correlation

[Teaching Assistant]

06/02/2024 at 3:27 pm

Học viên: Em xin phép được hỏi 1 câu liên quan tới regression của quant, về covariance và correlation. Em có xem video phần Quant nhưng vẫn còn đang không thật sự hiểu sự khác biệt giữa (correlation và covariance). 

Em chỉ hiểu ở mức: giữa 2 đại lượng X-Y covar thể hiện mối quan hệ cùng chiều / ngược chiều của chúng, còn corre thể hiện mối quan hệ cùng chiều / ngược chiều và đồng thời thể hiện độ mạnh / yếu của mối quan hệ đó (nếu -1 là ngược chiều ở mức độ rất mạnh, và ngược lại nếu corre =1). 

Em xin phép hỏi cách hiểu trên của em có đúng và đầy đủ chưa, ngoài ra còn có những thông tin khác của corre và cova không ạ. Em xin cảm ơn ạ 

 Giảng viên: Đúng rồi em. Em có xem đoạn video cô giải thích covar bị ảnh hưởng bởi sigma của X và sigma của Y không? Nên nó không chỉ đơn thuần đo comovement. Correl mới đo comovement vì đã loại bỏ được sigma. 

 Ví dụ 2 cặp: cặp 1 là (x,y) và cặp 2 là (10x,10y) thì theo em hình dung so sánh covar và correl của 2 cặp sẽ thế nào? (Cặp thứ 2 các biến bằng các biến của cặp thứ 1 nhân 10 lần) 

 Học viên: Dạ theo em là cặp thứ 2 vẫn không khác gì cặp thứ nhất ạ, vì khoảng cách số bước chân (std dev) vẫn như nhau 

 Giảng viên:  Hình như em bị miss bài covar và correl rồi. Cô thấy câu trả lời bị lẫn lộn sang ý khác, cô vẫn chưa hiểu được tư duy của em bị lẫn ở đâu để giải thích cho đúng. Nếu em xem bài regression mà chưa học gì trước về covar thì cần học hết môn đi đã nhé, sẽ thấy phần chuyên biệt về covar, correl. Khi nào học hết môn thì quay lại mình cùng phân tích tiếp nếu vẫn chưa rõ. 

Hoặc chụp rõ phần em băn khoăn chứ cũng có thể cô đang không hiểu đúng câu hỏi của em. 

 2/4/2023