- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 9 tháng by
.
CFA1.QM: E(I), E(S) là gì?
-
Học viên:
Thầy cô giải thích giúp em bài này ạ, Em cảm ơn nhiều ạ
Em chưa hiểu là E(I), E(S) là đang tính cái gì và tại sao lại lắp số vào như vậy ạ
Trợ giảng: E(I) và E(S) tương ứng là expected return của Index và Stock. Phải tính được 2 giá trị này thì mới tính. được covariance giữa S và I.
2 chỉ số này được tính từ bảng join probability mà đề bài cho. Cụ thể ô số 1 (giao giữa dòng 1 và cột 1) có giá trị = 0.25 có nghĩa là xác suất để Returns on Stock = 0.24 VÀ Returns on Index = 0.16 là 0.25 (25%). Các ô khác sẽ được hiểu tương tự. Từ các cặp giá Return của S và Return của I, kết hợp với join probabiltiy tương ứng bạn sẽ tính được E(I) và E(S) như trong lời giải, và từ 2 giá trị này bạn sẽ tính được covariance theo yêu cầu của đề bài.
Bạn thử phân tích thêm theo gợi ý của mình xem có clear ko nhé!
26/5/2023
You must be logged in to reply to this topic.
