Search
Generic filters
Exact matches only

CFA1.PM: tại sao môn PM lại assume standard deviat...

Trang chủ Forums CFA® Program Level I CFA® level I – PORTFOLIO MANAGEMENT CFA1.PM: tại sao môn PM lại assume standard deviation của Rrisk free = 0

CFA1.PM: tại sao môn PM lại assume standard deviation của Rrisk free = 0

  • Học viên: Thầy cô cho em hỏi ạ, tại sao trong môn fixed income cô có giảng là giá và yield của T-bill có thể fluctuate, mà tại sao ở môn PM thì mình lại assume standard deviation của Rrisk free = 0 ạ?  

    Trợ giảng: mình nghĩ khi học các môn học khác nhau thì bạn nên phân tích dựa trên tính chất đặc thù của từng môn học, và các giả định liên quan đối với từng luận điểm, mô hình. Giống như việc trong môn PM khi nói về CAPM thì giả định investor là risk averse và rationale, trong khi môn Equity lại có cả 1 phần để nói về Behavioural Finance. 

    Đối với câu hỏi của bạn thì mình thấy bạn dùng từ “assume” khi nói “ở môn PM thì mình lại assume standard deviation của Rrisk free = 0” thì tức là bạn cũng công nhận điểm này không phải lúc nào cũng đúng đúng không? Còn ở môn FI việc giá và yield của T-bill có thể fluctuate thì chẳng có gì phải bàn cãi cả. 

    6/7/2023 

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Skip to toolbar