- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 2 tuần by
.
CFA1.FI; các yếu tố ảnh hưởng đến Duration của bond
-
Học viên: cho e hỏi tại sao other things equal, the price of a bond with a lower coupon rate is more sensitive to a change in yield than is the price of a bond with higher coupon rate
Trợ giảng:
liên quan đến câu hỏi này bạn xem kỹ clip cô giảng về các yếu tố ảnh hưởng đến Duration của bond nhé. Cụ thể về ảnh hưởng của coupon rate đến duration (interest rate risk) thì cô có hướng dẫn là liên tưởng đến ví dụ Macaulay cho vay tiền, nếu dòng coupon nhiều hơn (coupon rate lớn hơn) thì tiền sẽ thu về được nhiều, nên sẽ ít rủi ro hơn là trường hợp coupon rate nhỏ.
bạn cũng có thể thấy rõ điểm trên qua ví dụ cô cho trong lớp, vì dòng tiền khác nhau sẽ ảnh hưởng đến thời gian thu hồi tiền cho vay.
17/11/2023
You must be logged in to reply to this topic.
