- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 1 năm by
.
CFA1.Deri: settlement price của Futures contract
-
Học viên: Em hiêu là: on the final day: gia settle se là “avg.price ” của “underlying during close period” chư khong phai cua “futures” giong thị truong VN hiên tại có đúng không ạ ?
Trợ giảng: 
liên quan đến settlement price của Futures contract bạn có thể đọc thêm Schweser – Reading 49 Forward Commitment and Contingent Claim Features and Instruments – Los 49a.
Dựa theo dòng mà mình highlight thì settlement price cũng là average price của các giao dịch futures vào cuối ngày (theo mình nhớ là 30′ cuối ngày, nhưng không chắc đúng không vì mình chưa giao dịch futures bao giờ).
Mình hiểu bạn hỏi như vậy là vì bạn thấy đoạn analogous to closing price of stocks trong mindmap nhưng đoạn đó cô có note lại là similar thôi nhé. Bạn đọc thêm schwerser để clear hơn nhé!
Học viên: Trong sach khong noi rõ ve van de em muon hoi.
Vao ngay dao han: Fo=So
Và “settlement price = average price of trades during close period.”
Vậy thì average price vào final day thì là cua trade gì ? underlying or futures ?
HIên tai futures ở VN co thay doi 1 chut cach tính gia từ năm ngoái, và lấy ” avg.price of underlying” . Em muon biet như vây thi co match vơi tieu chuan, luat CFA ko ?
11/4/2023
You must be logged in to reply to this topic.
