CFA1.DERI: bản chất khác nhau giữa spot rate và forward rate

[Teaching Assistant]

14/04/2021 at 2:28 pm

(Học viên) Cô Phương ơi em chưa hiểu rõ lắm bản chất khác nhau giữa việc sử dụng spot rate và forward rate để định giá trái phiếu và trong thực tế thì khi nào mình nên sử dụng spot rate và khi nào thì dùng forward rate ạ, cô giải thích giúp em với ạ ?

(Giảng viên) Lên level 2 sẽ đc học kỹ hơn, bản chất forward rate được tính từ spot rates thôi, nên em dùng cái gì cũng phải ra kết quả giá TP giống nhau. Nên trong thực tế thì có gì xài nấy. Thường thì ở VN thì spot rates available hơn.

CFA1.39 9/9/2019