- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 2 năm by
.
CFA1.DER: CMO, class C, class A, prepayment risk, cao
-
Học viên: Cô ơi cho em hỏi môn Derivatives, trên web CFA Ins. thì ghi CMO class C thì có prepayment risk cao nhất còn tài liệu cô dạy bên Fixed Income em thấy thì class A lại có prepayment risk cao nhất ạ, em thấy 2 cái nó bị ngược nhau ấy cô
Giảng viên: Có 1 năm có câu hỏi y như thế này nhưng ở trong curriculum, và check errata (đính chính) thì thấy họ sửa do sách làm đáp án bị sai lung tung. Em tự check lại sách phần lý thuyết để có chính kiến của mình đã nhé rồi phản biện theo tư duy thay vì chỉ dẫn chứng chỗ này chỗ kia. Có thể search “tranche C” trên forum hoặc trong group này để tìm đọc phần discussion cô với các bạn năm đó.
Học viên: Em có đọc lại sách phần lý thuyết thì em thấy tranche A chịu prepayment risk cao nhất vì được ưu tiên trả principal pmt trước, ngược lại C,D sẽ chịu contraction risk cao hơn. Vậy thì đáp án trên web CFA Ins. bị sai phải không cô? Em tìm phần discussion trên forum thì không thấy cô ạ.
tranche C,D chịu extension risk cao hơn, em gõ nhầm ạ
4/6/2022
You must be logged in to reply to this topic.
