CFA1.FI: The Term Structure of Interest Rates: Spot, Par, and Forward Curves

[Teaching Assistant]

11/04/2025 at 4:32 pm

Học viên: Dạ cho e hỏi cây này trong môn Fixed Income vì sao đáp án lại là C a? E có đọc phần trả lời nhưng vẫn không hiểu. Làm thế nào để có par rate 0.7952% ạ? 

Trợ giảng: 

để tính par rate từ spot rate thì bạn đọc Curriculum – Learning Module 9 – The Term Structure of Interest Rates: Spot, Par, and Forward Curves nhé! Sách Schweser cũng nhắc đến nội dung này nhưng mình thấy không có ví dụ cụ thể như Curriculum. 

08/2024