FRM2.MR: Backtest Var, Trong video MR2 (ở khoảng 1h20′)

[Teaching Assistant]

11/10/2023 at 10:01 am

Học viên: Câu hỏi số 2: Bài số 3 – Backtest Var, Trong video MR2 (ở khoảng 1h20′), khi lấy ví dụ để tính xác suất type I
– Khi Confidence level yêu cầu là 99%, number of exceedance cho phép = 0- 4 => P(type I error) = P( 5 )+ …+ P(250)
– Khi confidence leve yêu cầu là 95% (sugestion model) , number of exceedance cho phép = 0- 17 => P(type I error) = P( 17 )+ …+ P(250)
=> có sự mâu thuẫn ví dụ ở 2 công thức (ở các điểm bôi đậm)=> Nhờ giải thích giúp em nguyên nhân hay mình đang ví dụ bị sai?

Giảng viên: Bạn chú ý ở phút 1.13 (như hình screenshot ở trên), tôi có nói là thay vì từ 5 trở lên thì suggestion là từ 17 trở lên. Và trong mindmap cũng có ghi là 17 exceptions or above, tức là số 17 này thay thế số 5, chứ không phải thay thế số 4 như bạn đang nghĩ.
Tuy nhiên cũng để trấn an thì xin nhắc lại là phần này biết thì thấy thú vị thôi chứ đi thi chắc cũng không cần hiểu sâu vì nó khá phức tạp. Rất vui vì có 1 bạn học kỹ như bạn.

16/4/2023