FRM2.MR: Chuyển từ curve về I/R rate mình ko phải convert gì ạ?

[Teaching Assistant]

11/10/2023 at 9:54 am

Học viên: Cô ơi, em có một thắc mắc phần Market risk – Chap 13&14: The art of term structure models. YCurve là spot rate, mà I/R tree là fw rate. Về flat curve thì chuyển qua I/R tree thẳng thì ok, nhưng các model khác có slope curve thì chuyển từ curve về I/R rate mình ko phải convert gì ạ cô? 

Giảng viên:

Trong video cô có giảng phần này như trên hình chụp. Em chú ý chỗ cô khoanh tròn nhé. Không biết có phải em bị miss đoạn này không. Và có phải ý em hỏi là thế này không. Nếu không thì em cần chụp cho cô phần em thắc mắc là đoạn nào trong sách hoặc trong video hoặc trong mindmap để cô định vị được nhé. 

3/11/2022