- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 3 năm by
.
CFA1.Deri.Combinations replicates a long derivative position
-
Học viên: cô ơi cho em hỏi câu 5, phần practice problems của Curri môn Derivatives ạ. Sách ko giải thích rõ tại sao đáp án là B nên em chưa hiểu lắm ạ.
Học viên 2: bạn dùng put-call parity là ra, long call và short put đều là long derivative position đó bạn
Giảng viên: dùng put-call parity để giải thích như học viên 2 gợi ý là đúng rồi. Hoặc em đọc / xem lại video phần bài Forward sau nhé:
Long forward (làm hợp đồng mua gà trong tương lai) tương đương với vay tiền rồi mua gà nhét tủ lạnh từ bây giờ luôn. Muốn vay tiền thì phải phát hành bond đấy (short bond). Nên Long forward = Long asset & Short bond
Ngày 14/1/2021
Viewing 1 post (of 1 total)
You must be logged in to reply to this topic.
