FRM1.RM: detect hetero, explanatory variables

[Teaching Assistant]

27/08/2021 at 9:35 am

Học viên 1: Cô ơi, cô giải thích giúp em bài này với ạ cách làm là để detect hetero nhưng đọc sách, e ko hiểu phải áp dụng như thế nào cả ạ

Giảng viên: Lớp mình có bạn nào muốn thử giải đáp giúp bạn không? @Học_viên_1 chụp đáp án cho cả lớp cùng dễ theo dõi nữa em nhé.

Học viên 1: dạ, đáp án chỉ ghi là B thôi cô ạ, ko có giải thích gì ạ

ah em nhầm, đáp án A ạ

Học viên 2: A là đúng rồi nè, chị áp dụng đúng định nghĩa step 2 của White

Regress the squared residuals on a constant, all explanatory variables, and the cross-product of all explanatory variables (including the product of each variable with itself)

ở đây k có cross-product, thì chỉ còn constant, biến explanatory X, và square của X

giả sử bài mà có 3 biến X -> White sẽ có Yo, X1, X2, X3, square X1, square X2, square X3, X1X2, X1X3, X2X3

em hiểu máy móc thì là như vầy :))

14/7/2021