- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 3 năm by
.
CFA3.FI: câu 30,32 curri reading 25.
-
Học viên: Cô phương ơi cho em hỏi câu 30 và 32 trong sách curri reading 25 môn fixed income ạ, em đọc mà không hiểu đề nói gì luôn. Có bạn nào biết thì giải đáp giúp mình với
Giảng viên: Câu 30: đáp án giải thích hơi trừu tượng thì em cộng số vào cho dễ nhìn, như sau:
Câu 32 là người ta chia changes in Yield curve thành 3 components độc lập: level (parallel), steepness, curvature. 1 std dev change có thể gồm lên (+) hoặc xuống (-) một delta nào đó. Như vậy có 2 mũ 3 = 8 tình huống kết hợp (kiểu như binomial có 3 phép thử). Population gồm 8 kịch bản, cần tìm volatility (sigma) của population này. 8 kịch bản này có trung bình là 0, vì vd +A+B+C sẽ offset -A-B-C…
CFA3.16 21/5/2019
Viewing 1 post (of 1 total)
You must be logged in to reply to this topic.
