Search
Generic filters
Exact matches only

CFA2.DER: tại sao short call lại bằng long call v...

Trang chủ Forums CFA® program level II CFA® level II – DERIVATIVES CFA2.DER: tại sao short call lại bằng long call và short h stock?

CFA2.DER: tại sao short call lại bằng long call và short h stock?

  • Học viên: Cô ơi, cho e hỏi trong ví dụ này tại sao short call lại bằng long call và short h stock vậy ạ?

    Giảng viên: Hình như em interpret sai thì phải. Đọc kỹ lại xem. Lý do thì cô có giảng trong video, em xem lại phần cô giảng về h, chính là ý tưởng đó thôi, không có gì mới. Short 1 call và long h stock thì được riskless portfolio chứ cô có thấy ý em hỏi nói chỗ nào đâu nhỉ

    Học viên: Ah dạ, e đọc nhầm. Mà cô ơi, tại sao short 1 call và long h stock hoặc long 1 call và short h stock lại được riskless portfolio ạ, e k hiểu chỗ này lắm ah

    Giảng viên: Như cô giảng trong video, em chia 2 nhánh ra, 2 nhánh này porffolio ra kết quả như nhau nên ko còn uncertainty. Chắc quên thôi chứ cô nhớ phần này cô có giảng cả level 1 và lv2 khá kỹ

    Học viên: Dạ cô, e xem lại và hiểu r ạ

    19/1/2020

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Skip to toolbar