- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 3 năm by
.
FRM1.FMP&VL: The Greeks, phần T-t, Put Option giảm giá khi T-t tăng lên
-
Học viên 1: Thầy và các bạn ơi. E muốn hỏi thầy chút ạ. Trong bài Option, phần 3.7- The Greeks: Có phần T-t, trường hợp Put Option sẽ giảm giá khi T-t tăng lên.
Em đã nghe thầy giảng bài nhưng không hiểu ở chỗ: E nghĩ phần này thầy đang đề cập tới European Option, nghĩa là thời gian đáo hạn sẽ chỉ có một thời điểm T. Vậy nếu trong thời điểm t dù cho profit max đi chăng nữa, mình có muốn đi chăng nữa thì cũng đâu có đáo hạn được đâu ạ.
Nghĩa là theo em hiểu thì nó thực sự không bao giờ xảy ra trường hợp này/
Học viên 2: Phần đó nói về quan hệ đồng nghịch giữ option price và các biến như St,…
Ko xét Euro vì nó ko chỉ exercise tại T thôi.
Giảng viên 1: Cô không thật rõ bối cảnh các bạn hỏi nhưng trong lúc chờ thầy confirm thì các bạn lưu ý với European options các bạn vẫn bán được options đi giữa chừng và đạt lợi nhuận chứ không phải đợi tới đáo hạn thì mới “thoát” được nhé
Học viên 1: hic, vậy mà bữa giờ học em vẫn nghĩ là european thì chỉ exercise tại thời điểm T thôi, không được exercise tại t
Học viên 2:: Exercise vẫn tại T. Còn thoát khỏi vị thế thì chị mua vị thêa ngược lại á
Giảng viên 2: (like)
FRM1.17 21/3/2020
You must be logged in to reply to this topic.
